Список проголосовавших за комментарий "RUH666, <br/> 1. у резвяковцев очень критическое отношение к волнам эллиота, они считают их полной чухнёй, извините ). Позиции открываются при наличии признаков трендового движения, определить текущее состояние рынка -тренд либо флет — может даже трейдер с небольшим опытом работы.<br/> 2. если мы работаем с большими плечами, даже пара планок на открытии может сделать счет практически невосстанавливаемым.<br/> 3. есть разные степени расчета стопа, но опять же — при больших плечах он в принципе не может быть гигантским.<br/> Ну и в качестве классическог примера отличия фьючерсов от опционов — моя текущая конструкция на опционах на си на декабре на 64 страйке:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2019/11/21/42a9c2.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2019/11/21/adf7a2.png"/></a><br/> <br/> Теперь математика Отрабатываемая модель — у меня спред на 100 колов на си, планируемая цель — 67. Конкурсный счет в размере 200 тыс. руб, ГО на эту позицию — 54 тыс, максимальный размер риска по конструкции — те же 54 тыс — примерно 25% счета, которыми я готов рискнуть. В случае роста стоимости доллара на 3 рубля до экспирации мой счет плюс-минус удваивается, если модель не срабатывает и цена уходит ниже 63,5 — ну ок, схема поломана, я тоже не буду ждать экспирации и прикрою позиции с текущим убытком, что там получиться.<br/> теперь фьючерсы — для того, чтобы мне смоделировать нечто похожее на фьючах — мне нужно купить около 80 фьючей. чего я не смогу сделать физиологически, даже пойду ва-банк и грузанусь на 100% ГО, мне моего счета в 200 тыс. не хватит, т.к. на такой объем нужна сумма под 330 тыс. <br/> вывод — не могу использовать такое плече на фьючерсах, которое могу взять на опционах. причем, на опционах это все равно не будет вариант «олл-ин, все на красное!» ))"