Список проголосовавших за комментарий "о, дискуссия! причем аргументированная, люблю такое )<br/> 1. моделирование — чисто развитие идей Резвякова, только на другом инструментарии. основные постулаты подхода: движение на рынке происходит волнами, волны имеют некий диапазон движений, который не затухает мгновенно, посему задача — попытаться взять часть этого трендового движения. отсюда предварительный расчет отрабатываемой модели — что бы мы могли вытянуть из текущих колебаний рынка. рассматриваются многодневные движения.<br/> 2. нет. в случае неограниченного риска по фьючам могут возникнуть ситуации (и возникали неоднократно на больших бадабумах) не просто полного обнуления счета, но и ухода в минус брокеру. риски по покрытым опционам — как правило только размер премии. <br/> 3. нет, есть разные варианты расчета стопов. в случае принятия больших плечей, рисковые параметры очень жесткие, иначе счет размотает в лоскуты. возвращаясь к Резвякову — при размере входа в сделку 70% от счета, риски — максимальный стоп на сделку 2%, максимум стопов в течение дня — 2 шт. бесплечевая торговля либо торговля с первым плечом не рассматривается, это аналог торговли акциями."