Список проголосовавших за комментарий "heller, Потому что на фондовом рынке, особенно на таком ликвидном, как американский, не может существовать стратегий с таким показателем дох-ти/риска. И любой адекватный инвестор или трейдер это понимает. <br/> Когда я при тестировании какой-то новой стратегии получаю дох-ть/риск что-нибудь типа 10 или больше, то сразу открываю код и ищу, где ошибка в алгоритме. И т.к. использую несколько таймфреймов, то чаще всего дело оказывается в том, что какой-то из индикаторов старшего таймфрема дает эффект «заглядывания в будущее». Поэтому дох-ть/риск 25 — это однозначно либо некорректное тестирование, либо подгонка под слишком короткий тестовый период."