Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, <blockquote>Но если вы взяли для ДХ 50 волу с рынка, то вы продолжите ерзать купи/продай и терять деньги.</blockquote>не все так однозначно, как раз для этого случая «то вы продолжите ерзать», я бы предпочёл делать ДХ по более высокой воле, т.к. чем выше вола ДХ, тем меньше гамма. Статистически ДХ проданного опциона по более высокой воле уменьшает его стоимость, хотя увеличивает при этом риски просадки. "