Список проголосовавших за комментарий "«но таковы свойства волатильности получились. Нет возврата к среднему, раз она торгуется по тренду в профит.»<br/> <br/> Свойства Вашей оценки волатильности.<br/> <br/> Помню давний спор с А.Г., он отрицал корреляцию с западом на основе отсутствия корреляции между 3хдневными усреднениями (причем без учета сдвига сессий). И он таки был прав