Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, <blockquote>Дельта у нас поменялась с 0,5 до 0,3 (это я на калькуляторе проверил). 10 лямов * 0,5* 10%=500 тыс в минус.</blockquote>Это случилось за месяц до экспирации <br/> «Furthermore, we can see (Figure a) that the P&L was up $250k until a month before expiry: how did the profits change into losses?»<br/> и БА ушло со 120 до 100. Если исходить из этого и волы опциона 30%, то дельта поменялась не с «0,5 до 0,3», а где-то с 0,85 до 0,15. "