Список проголосовавших за комментарий "Eugene Logunov, скажем, так, это входит в прогнозную систему. Как вариант, можно сделать прогноз по историческим данным при помощи стандартных методик прогноза (Метод Холта-Винтерса,ARIMA ну и т.д. в зависимости от типа тренда опираясь на автокоррелограмму и проверяя ее q-статистикой Льюнга — Бокса). Есть метод предложенный Блюмом <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2325736%3Forigin%3DJSTOR-pdf%26seq%3D1%23page_scan_tab_contents&s=1187471143">www.jstor.org/stable/2325736?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents</a> проведя регрессию между текущим периодом и предыдущим периодом беты. А что есть еще?<br/> <strong>Примечание:</strong>проблема последнего метода заключается в громоздкости, так как придется фактически переписывать пару книг на языке R или тот же Pyton, при чем библиотеки наврятле помогут в этом случае, придется писать все в ручную. Так как, тот же подбор параметров по тем же ARIMA,SARIMA,SARIMAX при учете систем точности прогноза, не думаю, что в можно их вписать в библиотеку, а исходники редко можно увидеть на подобные библиотеки."