Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, Да, одно и тоже. После чего я читаю, что HV это только для центрального страйка. А <a title="AGorchakov" href="/profile/AGorchakov/">А. Г.</a> увидел закономерность в случайной последовательности из 0,015 и -0,01. А БШ у Карлсона показывает неправильно. А не прикрутить ли нам функцию полезности. При этом упускается вопрос, что мы продаем дорого, а покупаем дешево. Что мы измеряем и чем торгуем, в терминах волатильности. И тут надо обратится к авторитетам. Кирилл Ильинский: «Если мы измеряем волатильность на часе, а торгуем каждые 15 минут или 15 центов, то мы не ту волатильность измеряем и не той волатильностью торгуем». <br/> И если БШ работает не правильно, то это не БШ, а косяки по измерению и торговли в ДХ. В общем, физический смысл волатильности я и пытаюсь донести. "