Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, Расчет цен и дельты чуть сложнее. В коде все правильно, просто не до конца. Нужно предусмотреть процедуру сглаживания, иначе в окрестности центральных страйков цена может оказаться негладкой, а дельта будет меняться скачком (при bc<>bp). Я не стал описывать эту процедуру, потому что ее можно проводить по-разному.<br/> Ниже один из вариантов сглаживания Дельты. Если не разберетесь, позже поясню<br/> <br/> <p>Public Function bTheoDelta(ByVal F As Double, ByVal S As Double, ByVal T As Double, _<br/> ByVal sig As Double, ByVal bc As Double, ByVal bp As Double, ByVal bk As Double, ByVal Tip As Boolean) As Double<br/> Dim cc As Double, cp As Double, pp As Double, pc As Double<br/> cc = TheoValue(F, S, T, sig, bc, True)<br/> cp = TheoValue(F, S, T, sig, bp, True)<br/> pc = TheoValue(F, S, T, sig, bc, False)<br/> pp = TheoValue(F, S, T, sig, bp, False)<br/> Dim ccDelta As Double, cpDelta As Double, pcDelta As Double, ppDelta As Double<br/> ccDelta = TheoDelta(F, S, T, sig, bc, bk, True)<br/> cpDelta = TheoDelta(F, S, T, sig, bp, bk, True)<br/> pcDelta = ccDelta — 1<br/> ppDelta = cpDelta — 1<br/> <br/> If Tip = True Then bTheoDelta = ccDelta * pc / (cc + pc) + cpDelta * cc / (cc + pc)<br/> If Tip = False Then bTheoDelta = ppDelta * cp / (pp + cp) + pcDelta * pp / (pp + cp)<br/> <br/> End Function<br/> <br/> </p>"