Список проголосовавших за комментарий "Не пробовал, но как вариант: решаем задачу классификации, а уж решив ее прогнозируем размер на основе волатильности инструмента. По моим наблюдениям волатильность трендовая.<br/> Или так: допустим мы хотим держать сделку в течении какого то времени (это разумно на российском фондовом рынке), тогда все просто-в качестве таргета подаем в нейросетку отношение MAE к MFE разбитом к примеру на 5 зон, «высокий профит-средний-около нуля-средний убыток-высокий»"