Список проголосовавших за комментарий "В описании есть фраза:<blockquote>Приведенные формулы используются только для опционов “вне денег” </blockquote><br/> и далее указано, что для левого хвоста нужно использовать b_Put, а для правого b_Call. Так и сделал. Сравнил с результатами в Ексель-файле (на вкладке Tab). Гамма, вега и тэта совпали идеально (как минимум до 10го знака после точки). А вот цены опционов и дельты — не совсем совпали. Для OTM страйков все совпало, а для ITM есть отличия уже в первом знаке после точки. Посмотрел код VB. Там гамма, вега и тэта вычисляются в соответствии с цитатой (b_Put для левого хвоста, b_Call для правого). А сами цены и дельта — уже нет. Все расчеты для коллов идут с b_Call (без учета: страйк вне денег или в деньгах), а для путов с b_Put (тоже без учета ITM/OTM). Переделал у себя также, после этого везде все идеально совпало, и цены и дельты. <br/> <br/> Правильно ли понимаю, что фраза в описании (b_Put для левого хвоста, b_Call для правого) касается расчетов только гаммы/веги/тэты? Или она касается и цен с дельтами, просто в коде VB неточность?"