Список проголосовавших за комментарий "flextrader, вы абсолютно правы, но с точки зрения брокера или отдела управления рисками. Я же рассуждаю с точки зрения трейдера. Для меня mark-to-market — источник риска, т.к. из-за него в моменты НамКрыша счет может просесть на критическую величину, несмотря на то, что в mark-to-model я все еще в глубоком профите. Т.е. если я продал IV 25%, и получил RV 20% — это профит. Но маржин кол, наступивший при кратковременном скачке IV на 40%, может превратить этот профит в убытки и именно из-за mark-to-market.<br/> <br/> Насчет раздвижек — полностью согласен. Последняя версия Спектры — это существенный шаг вперед в этом плане. А ГДХ конечно хорош, но может быть уже непозволительно дорог в момент, когда очевидны его преимущества :)"