Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>в основе простая идея, условно смещение цены больше чем на какую-то величину. А далее в работу включаются фильтры, для каждого алгоритма свои (типа корреляция смещения с другими инструментами, время смещения и прочее-прочее), которые определяют входить/невходить/выходить/объем?</blockquote>все так, только объем всегда фиксированный. 155 разных страт у каждой фиксирован сайз. 1 страта — одна отдельная позиция, так легче мониторить что все идет по плану.<blockquote>параметры видимо подбираются под каждый набор по историческому тестированию. Как они верифицируются во времени (условно: еще рабочие или пора поправить)?</blockquote><br/> да, бектест та еще подгонка, но без нее никак. проверяю все кросс валидацией"