Список проголосовавших за комментарий "kolinkor, я правильно понял, что в основе простая идея, условно смещение цены больше чем на какую-то величину. А далее в работу включаются фильтры, для каждого алгоритма свои (типа корреляция смещения с другими инструментами, время смещения и прочее-прочее), которые определяют входить/невходить/выходить/объем?<br/> И еще вопрос — параметры видимо подбираются под каждый набор по историческому тестированию. Как они верифицируются во времени (условно: еще рабочие или пора поправить)?<br/> <br/> У меня просто сейчас дилемма, искать некий усредненный вариант алгоритма или проще (условно, понятно что в реализации это будет сложней) будет запускать «рой» со всеми подходящими, но малыми лотами. Насколько вижу рекомендации и рассказы практиков все склоняются ко второму варианту как более предпочтительному."