Список проголосовавших за комментарий "<p>Извиняюсь за задержку с ответом. Только сейчас добрался до компа. <br/> По опроснику кратко-<br/> 32, СПБГЭУ информатика в экономике, сейчас основная деятельность алго-трейдинг, на рынке 2007-11 пассивные инвестиции(убытки), 2011-13 ручной колбасинг(убытки), 2014-19 алготрейдинг стабильный +</p><p>Сейчас вся прибыль от алго, что не проедается, идет на формирование долгосрочного диверсифицированного инвест портфеля с ребалансировкой.</p><p>В компаниях связанных с финансами не работал, в 2009 уволился из ИТ компании, думал что разгадал рынок, оказалось что нет) в 2013 в итоге через сарафанное радио позвали сотрудничать в группу алго трейдеров, где уже была вся готовая инфраструктура, в том числе самописный софт для торговли и тестирования идей.</p><p>80% прибыли идет от трендовой внутридневной торговли фьючерсами Si и Ri. Тут сенсации нет. Для примера 12 и 13 февраля были самым убыточным и прибыльным днями в году соответственно.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/37/2019/11/15/d62c42.png"><img src="/uploads/images/05/82/37/2019/11/15/452aa1.png"/></a><br/> <br/> <br/> </p><p>Торговля внутри дня идет с увеличением размера позиции в сторону тренда. Т.е. максимальное плечо(5-7) может быть набрано только под конец дня в такие дни как 13 февраля.</p><p>На момент входа определяется либо уже сформировавшееся хорошее движение с начала дня, либо сильный локальный импульс. Одновременно проверяется, что движение было и на смежных рынках: акции, Br, Spy и пр..</p><p>Выходы разные, в основном по стопам, либо по обратным сигналам. И почти все закрывается в конце вечерней сессии.</p><p>В планах давно надо было алгоритмизировать длинную свинговую торговлю на акциях. В этом году акции очень хорошо бы сгладили общую эквити и просадку май-октябрь.</p>"