Список проголосовавших за комментарий "В качестве дополнения к тому что написал ves2010:<br/> Тут много зависит от целеполагания. При малых объемах достаточно использовать лимитки с заранее заложенным проскальзыванием. Чаще всего исполнение происходит по цене лучше заложенного проскальзывания, а в «горячие» моменты позволяет отработать по допустимым для Вас ценам.<br/> Когда объемы начинают расти, то обычно вырабатывается несколько решений (опять же, в зависимости от задачи):<br/> — разбиение заявки на более мелкие, с последовательным выставлением. после исполнения предыдущей;<br/> — расчет цены лимитной заявки на основании данных в стакане (тупо считаем выставленные объемы и получаем цену по которой исполнится наш объем)<br/> — если сроки исполнения не критичны — ищем «бегемота» и встаем перед ним.<br/> <br/> Далее возможны комбинации подходов (например: встаем перед бегемотом, и разбиваем заявку на более мелкие объемы)"