Список проголосовавших за комментарий "Smoketrader, я бы добавил. <br/> Что иногда есть перекосы связанные с выплатами по налогам и рисованием доходностей.<br/> <br/> Так же неплохо бы рассказать про дюрацию, на длинных и на ближних хвостах бывают серьезные движения и интерпретировать все не всегда возможно. <br/> Часто использую для анализа ставки в совокупности с VIX.<br/> Последнее время приглядываемся к фьючу на корзину ОФЗ. <br/> Закодил в виде алгоритма индикаторную систему: VIX, Ставки, Римка — весьма интересные результаты. Пока руки не доходят ее причесать и довести до полной автоматизации, а для смарта и оформить в нормальном виде надо — со временем просто полный абзац, только по вечерам удается время уделять. <br/> Кто-нибудь пробовал строить подобные индикаторы и работать по ним на фонде?"