Список проголосовавших за комментарий "ALANES, вот моделирование обвального падения рынка на 20 тыс. п и рост волатильности на 20 и 40 (профиль в районе желтой метки). <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2019/11/12/70853b.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2019/11/12/c288fa.png"/></a><br/> <br/> <br/> за счет малого срока до экспирации вега на таком удалении уже не особо влияет, остается только дельта. планируемые максимальные потери — полсчета, ну максимум счет если все совсем ужасно, без колоссальных минусов брокеру. при годовой доходности под 40% риски, в принципе, не зашкаливающие"