Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, по поводу HV подзабыл, извиняйте)но по факту как происходит?? меняется волатильность страйков, меняются греки и деньги перетекают в другие страйки, и в виде тех-же синтетических опционов, через фьючерс… если проходят сделки по опционам, то соответственно позиция корректируется через фьючерс в том числе… или цена самого фьючерса задаёт мотив рынку?? а как же тогда экспирация?? когда цену не пускают ниже или выше уровней, когда ММ в шортах?? взять к примеру индекс РТС на данный момент… ОИ по фьючерсу 300000, опционы кол и пут 240000 и 300000…если никто не захочет продать и никто купить фьючерс, то и самого фьючерса не станет))фьючерс же также является производным инструментом"