Список проголосовавших за комментарий "Kurbakovsky, спасибо, получилось!<br/> (выходит закладываете, что в году 270 рабочих дней?)<br/> <br/> Еще вопрос, если можно: чтобы нарисовать профиль PnL позиции (как будет меняться PnL в зависимости от БА), то можно просто в формулы 5.3 и 5.4 подставлять новые значения цены БА (x) и получать цены опционов? Или там хитрее, и нужно учитывать, что m изменится? Т.е. m(x) = a_k + b_k*x. Зная x (текущая цена БА), b_k (угол наклона линии регрессии) и m (текущая подразум. подвижность), находим a_k, и теперь можем вычислить m для любой новой цены БА, и в формулы 5.3/5.4 подставляем уже заново вычисленную m для нужного x?"