Список проголосовавших за комментарий "Большое спасибо за модель и формулы! Вопрос про вегу: сделал расчет греков, все более-менее похоже на то, что показывает БШ, кроме веги. Видимо, у Вас вега показывает изменение PnL при изменении подразумеваемой подвижности, а не подразумеваемой волатильности (IV)? Например, вега по БШ показывает 190п, а вега по Вашей формуле 2п (mI при этом 1700п). Правильно ли понимаю, что если mI вырастет на 1п, то стоимость опциона по модели должна увеличиться на 2п? Не подскажете — как можно пересчитать вегу_mI в вегу_iv (чтобы можно было сравнить с БШ)? Спасибо."