Список проголосовавших за комментарий "noHurry, У меня гамма одна и та же. Я взял ее с доски опциона. Опцион, дельта, вега, гамма. Тетта этого опциона -1/2*Гамма*S^2*IV^2. Теперь я тупо ровняю дельту по дельте опциона. Это значит, что я использую гамму этого опциона. Внутри этой гаммы висит N(d1)/S*IV*T^0.5, висит IV, которую я купил вместе с опционом. Делая ДХ у меня в формуле эта IV не меняется. У меня меняется IV^2, на RV. Это простая математика. <br/> Почитайте про вариационный своп, это про викс, может там понятнее будет."