Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков,<blockquote>Есть ДХ по гамме этого, конкретного, опциона. Не по какой то гамме, а конкретной.</blockquote>если вы будете думать, что вы делаете ДХ по гамме купленного опциона, то это не значит, что вы на самом деле будете делать ДХ по этой гамме, с одним единственным исключением, если RV окажется равной волатильности опциона. У вас два процесса, две формулы расчёта гаммы, в которых, единственное отличие это величина волы. И если волы разные (а они разныедь — это ваша вводная, вы делаете их орбитраж), то гаммы будут, тоже разные. И это просто математика. "