Список проголосовавших за комментарий "meat, ну Ок.<br/> <br/> Перейдем в идеальную вселенную (ну или найдем в нашей сферического коня в вакууме).<br/> <br/> Пусть маркет-ордера предполагают исполнение по текущей цене (с проскальзыванием меньше 1 bps реально, на нормальном рынке ессно).<br/> В то же время лимит-ордера будут предполагать исполнение, только если цена на следующем баре (или наборе баров) изменилась не менее, чем на 1 bps в нужную сторону. Ну т.е. ордера могут реально не исполняться несколько баров или несколько десятков баров подряд (если пошла непруха).<br/> <br/> При всем сходстве моделирование показывает разительные различия.<br/> <br/> Дискутируем?<br/> <br/> С уважением"