Список проголосовавших за комментарий "Описание.<br/> <br/> using System.Collections.Generic;<br/> using TSLab.Script;<br/> using TSLab.Script.Handlers;<br/> using TSLab.Script.Helpers;<br/> <br/> namespace TSLab.Community.Ichimoku {<br/> <br/> public abstract class BaseSen {<br/> public virtual int Period { get; set; }<br/> <br/> public IContext Context { get; set; }<br/> <br/> static double CalcMiddle(IListvalues, int start, int finish) {<br/> double min = float.MaxValue, max = -float.MaxValue;<br/> for (int i = start; i <= finish; i++) {<br/> var v = values[ i ];<br/> if (v.High > max)<br/> max = v.High;<br/> if (v.Low < min)<br/> min = v.Low;<br/> }<br/> return 0.5 * (max + min);<br/> }<br/> <br/> static double CalcSmoothMiddle(IListvalues, int start, int finish) {<br/> double m = 0;<br/> for (int i = start; i <= finish; i++) {<br/> var v = values[ i ];<br/> m += v.High + v.Low + v.Close + v.Open;<br/> }<br/> m /= 4 * (finish — start + 1);<br/> return m;<br/> }<br/> <br/> public IListExecute(ISecurity source) {<br/> // Исходный вариант<br/> var high = Context.GetData(«Highest», new[] { Period.ToString() },<br/> () => Series.Highest(source.HighPrices, Period));<br/> var low = Context.GetData(«Lowest», new[] { Period.ToString() },<br/> () => Series.Lowest(source.LowPrices, Period));<br/> var list = new double[ high.Count ];<br/> for (int i = 0; i < high.Count; i++)<br/> list[ i ] = 0.5 * (high[ i ] + low[ i ]);<br/> return list;<br/> <br/> /*// Другие варианты<br/> int c = source.Bars.Count;<br/> var list = new double[ c ];<br/> for (int i = Period; i < c; i++)<br/> //list[i] = CalcMiddle(source.Bars, i — Period, i — 1);<br/> list[ i ] = CalcSmoothMiddle(source.Bars, i — Period, i — 1);<br/> return list;*/<br/> }<br/> }<br/> <br/> /// /// Tenkan-sen — короткая линия тренда (дословный перевод — линия переворота).<br/> /// Линия трактуется как указатель направления тренда: чем больше крутизна этой линии,<br/> /// тем более ярко выражен тренд. Если линия горизонтальна — рынок вошел в канал.<br/> /// Кроме того, как и любая средняя, эта линия может<br/> /// рассматриваться как поддержка или сопротивление.<br/> /// <br/> [HandlerCategory(«Ichimoku»)]<br/> public class TenkanSen: BaseSen, IBar2DoubleHandler, IContextUses {<br/> [HandlerParameter(true, «9», Min = «3», Max = «25», Step = «1»)]<br/> public override int Period { get; set; }<br/> }<br/> <br/> /// /// Kijun (Kijun-sen), «линия стандарта» — среднее значение цены за второй,<br/> /// более продолжительный промежуток времени.<br/> /// Используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, цены, <br/> /// вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию,<br/> /// вероятно дальнейшее изменение тренда.<br/> /// Другим вариантом использования Kijun является подача сигналов. Сигнал к покупке<br/> /// генерируется когда линия Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.<br/> /// Если сверху-вниз — сгнал к продаже.<br/> /// <br/> /// <br/> [HandlerCategory(«Ichimoku»)]<br/> public class KijunSen: BaseSen, IBar2DoubleHandler, IContextUses {<br/> [HandlerParameter(true, «26», Min = «5», Max = «52», Step = «1»)]<br/> public override int Period { get; set; }<br/> }<br/> <br/> /// /// SenkouA (Senkou Span A) — среднее от /> и />,<br/> /// сдвинутое вперед на величину периода KijunSen (26).<br/> /// <br/> [HandlerCategory(«Ichimoku»)]<br/> public class SenkouA: IBar2DoubleHandler, IContextUses {<br/> [HandlerParameter(true, «9», Min = «3», Max = «25», Step = «1»)]<br/> public int TenkanPeriod { get; set; }<br/> <br/> [HandlerParameter(true, «26», Min = «5», Max = «52», Step = «1»)]<br/> public int KijunPeriod { get; set; }<br/> <br/> public IListExecute(ISecurity source) {<br/> var tenkan = new TenkanSen { Period = TenkanPeriod, Context = Context }.Execute(source);<br/> var kijun = new KijunSen { Period = KijunPeriod, Context = Context }.Execute(source);<br/> <br/> var count = source.HighPrices.Count;<br/> var result = new double[ count ];<br/> for (int i = KijunPeriod + KijunPeriod; i < count; i++)<br/> result[ i ] = 0.5 * (tenkan[ i — KijunPeriod ] + kijun[ i — KijunPeriod ]);<br/> return result;<br/> }<br/> <br/> public IContext Context { get; set; }<br/> }<br/> <br/> /// /// SenkouB (Senkou Span B) — среднее значение цены за третий временной интервал (52),<br/> /// сдвинутое вперед на величину второго интервала (26).<br/> /// Расстояние между линиями /> и /> штрихуется и <br/> /// называется «облаком». Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым,<br/> /// а края облака в таком случае образуют поддержку и сопротивление.<br/> /// Если цена находится над облаком, то обе линии — поддержки. Если под, то сопротивления.<br/> /// <br/> [HandlerCategory(«Ichimoku»)]<br/> public class SenkouB: IBar2DoubleHandler, IContextUses {<br/> [HandlerParameter(true, «52», Min = «25», Max = «255», Step = «1»)]<br/> public int Period { get; set; }<br/> <br/> [HandlerParameter(true, «26», Min = «5», Max = «52», Step = «1»)]<br/> public int KijunPeriod { get; set; }<br/> <br/> public IListExecute(ISecurity source) {<br/> var avg = new TenkanSen { Period = Period, Context = Context }.Execute(source);<br/> <br/> var count = source.HighPrices.Count;<br/> var result = new double[ count ];<br/> for (int i = Period + KijunPeriod; i < count; i++)<br/> result[ i ] = avg[ i — KijunPeriod ];<br/> return result;<br/> }<br/> <br/> public IContext Context { get; set; }<br/> }<br/> <br/> /// /// Chinkou Span (Chinkou) — показывает цену закрытия текущей свечи, <br/> /// сдвинутую назад на величину второго временного интервала (26).<br/> /// Не рекомендуется использовать при тестировании на исторических данных,<br/> /// поскольку индикатор «смотрит в будущее».<br/> /// Если линия пересекает график цены снизу-вверх, это является сигналом к покупке.<br/> /// Если сверху-вниз — сигналом к продаже.<br/> /// <br/> [HandlerCategory(«Ichimoku»)]<br/> public class Chinkou: IBar2DoubleHandler, IContextUses {<br/> [HandlerParameter(true, «26», Min = «5», Max = «52», Step = «1»)]<br/> public int KijunPeriod { get; set; }<br/> <br/> public IListExecute(ISecurity source) {<br/> var close = source.ClosePrices;<br/> <br/> var result = new double[ close.Count ];<br/> for (int i = 0; i < result.Length — KijunPeriod; i++)<br/> result[ i ] = close[ i + KijunPeriod ];<br/> return result;<br/> }<br/> <br/> public IContext Context { get; set; }<br/> }<br/> }"