Список проголосовавших за комментарий "пусть N (частота хеджирования — больше число, чем больше, тем лучше) и V — шаг хеджирования (чем меньше, тем лучше) — мы хотим min error по БШ (а там непрерывное распределение а не дискретное как у нас), тогда N * V будет стремиться к цене опциона. Возможно, есть смысл динамически менять частоту и шаг ДХ в зависимости от волатильности (к примеру, если short-term вола низкая — увеличиваем шаг и уменьшаем частоту и тд). в общем, это надо все тестировать. и здесь