Список проголосовавших за комментарий "noHurry, Откуда там прибыль берется? Определимся. Мы продали опцион ЦС. На его дельту купили БА. Теперь у нас дельтанейтральная позиция. БА начинает двигаться, дельта начинает меняться. Мы докупаем через каждый шаг дельты БА. Таким образом цена опциона и нашего ДХ двигаются одинаково. Притом, что я делаю ДХ по дельте опциона.<br/> Наш БА менялся каждый час на 0,01, без откатов. А с опциона списали тетту. Вопросы?"