Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, хорошо, возьмём ваш пример:<blockquote>У вас есть цена которая меняется на 0.01 и вы каждые 0.01 ровняете дельту. СКО такой последовательности 0… в БА вола 0</blockquote>Но тогда вне зависимости от того, какой дельтой вы ровняли, вы должны получить одинаковый результат: <br/> V*(sigIV-sigRV)=V*(sigIV-0)=V*sigIV <br/> а это далеко не так."