Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, </p><blockquote><p>При смещении цены опциона, скажем на 1000 пунктов, цена опциона будет меняться согласно дельте. Получится V*sig+(S-K)*<span style="color:#0000ff;"><strong>delta</strong></span>. Ну а так как мы постоянно ДХ (S-K)*<span style="color:#0000ff;"><strong>delta</strong></span>, только с другим знаком, то у нас остается только вега.</p></blockquote><br/> <p>Видимо, здесь опечатка? Следует читать "<strong>При смещении цены ФЬЮЧЕРСА на 1000 пунктов</strong>", не так ли?</p>"