Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, хм. Обычно мы или говорим, что у нас есть возможность выравнивать любую дробную дельту. Или говорим, что работаем сразу миллион опционов.</p><p> </p><p>Дельт, конечно, много разных можно посчитать. Как минимум, есть дельта по проданной волатильности и есть дельта по исторической волатильности.</p><p> </p><p>В Ваших выкладках Вы использовали тот факт, что мы заранее знаем будущую реализованную дельту и динамический дельта-хедж делаем именно по этой реализованной дельте.</p>"