Список проголосовавших за комментарий "tashik, стратегию или портфель стратегий? <br/> Предположим, у меня есть стратегия. Честный бэктест говорит, что за 10 лет шарп 2. С каким плечом её можно торговать? Мы же знаем, что рынок меняется. Или не меняется, но, в силу длительности фаз рынка, могут быть периоды с гораздо большим и гораздо меньшим шарпом ДЛЯ ТОЙ ЖЕ САМОЙ СТРАТЕГИИ. Короче, все критерии Келли полуКелли и четвертьКелли для наших задач есть сферический конь в вакууме. "