Список проголосовавших за комментарий "А. Г., именно так. Ваша цель, из описания (формулы у меня не читаются), — собрать систему с локально сбалансированным шортом в рамках пилы.<br/> <br/> <blockquote><em> — шорт+лонг с уменьшенным объемом, на тех среднесрочных(!) состояниях рынка, когда шорты прибыльны (за период), <br/> — лонг с плечом на тех среднесрочных состояниях рынка, когда прибыль лонга выше средней (за период), <br/> — лонг с уменьшенным объемом или аут в оставшихся случаях.</em> </blockquote><br/> Непокрытого лонгом шорта у вас попросту не существует.<br/> <br/> <br/> "