Список проголосовавших за комментарий "Исследуя внутридневную торговлю (позиционную, не скальперскую), пришел к выводу, что небольшие, но гарантированные тейк-профиты в общем случае ухудшают конечный результат, а не улучшают его. Все дело, видимо, в «толстых хвостах» статистических распределений на фондовом рынке. Досиживая до конца дня, мы раз-два в месяц получаем такую прибыль, которая с лихвой перекрывает маленькие тейк-профиты.<br/> Но тут речь идет о строгих системах, а не «шалтай-болтай» с десятками перезаходов))))"