Список проголосовавших за комментарий "Привет!<br/> <br/> На мой личный взгдял подобные подходы хороши лишь для ретроспективы и «бумажной аналитики», живые методы олжны быть построены на адаптации.<br/> <br/> Мои принципы следующие:<br/> 1. Скорость снижения сайза должна быть выше скорости его наращивания.<br/> 2. Должен быть определен размер репрезентативной серии (кол-во сделок на которой ты констатируешь «да, я иду в рамках системы»)<br/> 3. Общий риск при ручной торговле должен быть разделён — риск слома системы и риск исполнения. Соответственно, различные алгоритмы снижения сайза.<br/> <br/> На твоёмграфике очевидны два периода исполнения системы — ранний, когда величина и скорость (глубина/кол-во сделок) просадок были поменьше и поздний, когдп существенно увеличились. Репрезентативный ряд раннего явно короче позднего (примерно 100 vs200). В чем присина изменения эквити? В рынке или исполнении? Если в первом, то надо в принципе пересматривать величину минимаольного репрезентативного ряда системы, а если во втором — что-то делать с оперативным контролем и управлением сайза (по типу как ты делал с МА 5,20).<br/> <br/> В итоге, у тебя будет двузвенное управление сайзом.<br/> Для последовательно плюсующей системы лучшим управлением сайза по системе будет пересмотр сайза после преодоления очередной репрезентативной серии (РС) { сайз=округлвниз($капитал/($ГО+$макс.сист.рискРС)) }, т.е. максимальная скорость наращивания.<br/> А для последовательно плюсующего исполнения у тебя будет динамическое управление исполнительной частью риска на РС ($макс.исполн.рискРС).<br/> В итоге формула примет общий вид:<br/> сайз=округлвниз($капитал/($ГО+($макс.сист.рискРС+$макс.исполн.рискРС)))"