Список проголосовавших за комментарий "И. О., В валюте выплата тоже неправильная. Причем уже по фьючерсу РТС, и, как следствие--по опциону. Это из-за применения третьей ненужной величины--рубля и compound error. Пример. Сегодня RI 140000 пунктов и курс рубля 63.5 рубля за доллар. Завтра--RI 130000 пунктов и курс рубля 65 рублей за доллар. А послезавтра все вернулось обратно и RI 140000 пунктов и курс рубля 63.5 рубля за доллар.<br/> <br/> Так вот. По уму, если б не было третьей ненужной величины, то выплаты держателю RI должны бы были быть равными нулю, ничего ж не изменилось, как было 140000 пунктов и 65 рублей за доллар так и есть. Но реально выплаты есть, они не ноль и равны 10000*(65-63.5)/50=300 рублей или примерно пять баксов. <br/> <br/> Этот же эффект работает и в опционах на RI.<br/> <br/> То есть RI--он не долларовый, строго говоря. Он похож на то, что было бы если б он торговался прямо в долларах. Но не точно. "