Список проголосовавших за комментарий "А у моих алго вообще нет таких проблем, и спред и всё остальное по барабану<img smile="crazy"/>. Потому что вход и выход только лимитками. Исключение — стоп по рынку. Но стопы — редкая птица. И если он 1-1,5 дневного ATR, то и на проскальзывание можно забить, если не фигачить откровенно большой объём. В среднем внутри дня очень легко пропихнуть средний объём за 5 минут. Ну прокатят HFT на стопе в одной из десяти сделок с 1 до 1,05 первоначального размера. Тесты совпадают с реальностью где-то тоже на 96%. Просто потому что не знаешь сколько нальют в прибыльную заявку, а вот убыточная будет исполнена на 100%