Список проголосовавших за комментарий "Стоп — элемент торговой системы (ТС). Обсуждать стопы вне ТС вредно.<br/> Обсуждать всю ТС публично тут обычно люди не решаются, боятся спалить грааль =). Так что и стопы обсуждать не получится.<br/> Но можно взять и сделать не как все. Расскажите обо всей системе и будет предмет обсуждения.<br/> С другой стороны: а надо ли стопы обсуждать?<br/> Их можно подбирать на основе исторических тестов, но это 100% будет подгонка. Можно добавить форвард тестирование, но в конечном счёте и это будет подгонка.<br/> Наверное есть смысл обсуждать стопы только в таком ключе:<br/> Допустим ТС предполагает трейды внутри дня или на несколько дней или недель, но всё равно со входом согласно внутридневных значений.<br/> Тогда логично взять за отсчёт для стопа ATR. Его можно разным способом модифицировать. Я, например сглаживал ATR «своим утюгом». Далее брал 70-80% среднедневного интервала и никогда не влезал в позицию в догонку если этот интервал уже пройден сегодня, а тогда стоп вполне себе безопасный выглядит на 105% среднедневного интервала. Числа от балды. Тут важно понять сам принцип! Вы подбираете такой стоп, чтобы вероятность его срабатывания внутри дня была минимальной.<br/> За пределами дня стопы всё равно теряют уровень безопасности в разы. Ведь может быть гэп между сессиями и тогда риск увеличения потери средств сильно возрастает (стоп был где-то сильно лучше, чем цена открытия).<br/> Ну как-то вот так примерно надо развивать мысль, всё тестировать, всё проверять...<br/> <br/> А дальше включается психология! <br/> И получилось на практике весьма фиговенько. Знаю как надо делать, но делать так не могу.<br/> Для себя уяснил, что признавать убытки от стопов слишком больно моей психике и надо как-то выкручиваться. Контролировать риски другими методами, через опционы, через объём позиции, через жопу короче =)<br/> Тут уж каждый под себя подкручивает, но риск должен быть ограничен! Хотя и это далеко не на 100%. Куча всяких случайностей случается.<br/> Так и живём."