Список проголосовавших за комментарий "<p>Kurbakovsky, Вы неявно сделали массу предположений и допущений (о чем была развернутая дискуссия в предыдущих топиках). В итоге путем очень сложных (и местами нестрогих) рассуждений пришли к обычному случайному процессу типа</p><p><strong>dF = sigma(F;t) * dW</strong><br/> <br/> подставили в него конкретный вид гладкой функции <strong>sigma(F;t)</strong> и получили в этом частном случае решение, которое вроде как удовлетворительно описывает наблюдаемые в стаканах цены опционов.</p><p> </p><p>Прекрасный результат. Отличный.</p>"