Список проголосовавших за комментарий "<p>=) Собственно, круг замкнулся.</p><p><br/> Вы предлагаете конкретную модель волатильности случайного процесса, отчаянно отказываясь при этом называть процесс «случайным». Затем получаете решения, в которые формулы Башелье и Блека-Шолза входят как частные случаи.</p><p> </p><p>Означает ли это, что Вы действительно включили в свой мат.аппарат «неслучайные» процессы? Имхо, "<strong>нет, не включили</strong>". Да это и невозможно сделать, не описав в явном виде их свойства и не построив вокруг этих свойств исчерпывающую теорию. Подобную той, которая была выстроена вокруг винеровских процессов и вокруг фрактального броуновского движения.</p><p> </p><p>С уважением.</p>"