Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, у нас с картинкой Логунова всё сходится. У меня Шарп ~2.12, рассчитанный по квантилям, у Логунова — ~2.2-2.4 по методу Монте-Карло. Поэтому я указываю вероятность просадки 0.01% больше предельной, а Евгений — горизонт наблюдений, на котором такая просадка будет зафиксирована. <br/> <br/> <blockquote>Впрочем, Вы, возможно, закладываете большую безрисковую ставку в ШАРП</blockquote><br/> Нет, конечно, всё относительно нуля. <br/> То есть ШАРП= МОЖ/НЕЦЕНТРИРОВАННОЕ СКВ.<br/> <br/> <br/> Соответственно, если одно утверждение (о Шарпе > 2) и второе утверждение ( о просадке < 0.5 доходности) у вас не стыкуются, значит где-то у вас ошибка и, скорее всего, вы выбираете системы только «чудом» не показавшие больших просадок в 2008 году, а не в силу закономерности (высокого показателя Шарпа).<br/> <br/> Или, быть может, ваши системы сильно антикоррелированы и Шарп для них сильно занижен по сравнению с «эффективным» Шапром, регулирующим размер доходности и просадки (условно).<br/> <br/> Асимптотика: Дох/макс. просадка ~ 0.44*Sharp^2 <br/> <br/> "