Список проголосовавших за комментарий "Борис Боос, от лонг колла, месячные опционы или квартальные, на недельках не зайдет. <br/> Сценарий когда все идет как надо: лонг колл (+1,5 SD в нужную сторону у БА) -> бычий коллспрэд = удешевление (+1,5 SD в нужную сторону у БА) -> Проданная бабочка, скорее всего уже безубыточная = оптимизация риска (+1,5 SD в нужную сторону у БА) -> Проданный кондор делаем из бабочки = повышение вероятности профита.<br/> <br/> Сценарий когда все идет как не надо: лонг колл (-1,5 SD куда не надо у БА) -> рацио-спред коллов = повышение вероятности профита, удешевление (-1,5 SD куда не надо у БА) -> рождественская елка = оптимизация риска или закрыть.<br/> <br/> Примерно, упрощенно, схематично. SD — стандартное отклонение. Дальше жизнь внесет коррективы."