Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, хорошо. Буду считать, что возможность иметь несколько разных цен <strong>x[j]</strong> на инфинитизимальном интервале <strong>dT</strong> за гранью моего понимания. =) Что-то типа мембранного представления элементарных частиц.</p><p> </p><p>ПС А! Да. Мы же там ещё дельта-хедж успеваем поделать на каждом x[j]. Что опять же с практической точки зрения вызывает вопрос: а наша сделка нашего ДХ — это сделка за рамками потока цен x[j] или это и будет x[j+1]?</p><p> </p><p>То есть не получается ли, что мы сами создаём сделки, сами считаем на них гамму, сами делаем ДХ и сами же реагируем но собственные операции ДХ?..</p>"