Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, озадачили Вы меня, конечно, своими вопросами:)) Тут на досуге мне пришла интересная мысль: <br/> — так или иначе «мультифрактал» определяется постоянной волатильностью на всех частотах, и если какая-то частота больше/меньше базовой — это «мартингал»;<br/> — почему бы в таком случае трейдеру не использовать главное арбитражное правило по непосредственному назначению — продать дорогую волатильность и купить дешёвую?<br/> — если волатильность старшего порядка выше — трейдер играет в тренд, если ниже — контртренд;<br/> — тут всё упирается в постоянство этих показателей.<br/> Да, и про модель: любой «тяжёлый хвост» создаёт сдвиг поверхности волатильности к заложенной в неё МА-шке, т.е., торгуя непостоянную волатильность, мы торгуем тренд. А частотное распределение должно по идее определить какой это тренд."