Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, если буквально читать описание формулы, то там «лучшая цена покупки и лучшая цена продажи», т.е. это сформированный спрэд в стакане. Из этого явно не следует что анализируются обезличенные сделки. По крайне мере я именно так прочитал, поэтому и прошу Виталия пояснить что именно анализируется и будет ли его формула работать для случая когда нет ни одной сделки, а ММ двигает аски и биды по своему внутреннему алгоритму."