Список проголосовавших за комментарий "Первый вариант пробовали на нефти? Там месячная связка путов и коллов стоит 5 баксов. Сомневаюсь сильно, что дельтахедж за 20 торговых дней хотя бы выведет эту конструкцию в ноль. У Коровина была такая схема. Что-то не видно восторженных откликов. Распад быстрее произойдет, чем удастся надетьтахеджить. Плюс непонятно какими частями работать при смещении цены от центра и что делать при залипании фьючей и малой волатильности актива."