Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Там проблема с бидами и асками. То что вам нарисует свеча, не означает, что вы там могли сделать сделку. Предположим вы стали лимитником, в очередь, под номером 528. Пришла цена взяла 28 штук и ушла обратно. В бектесте у вас сделка, в реальности курим. Поэтому сам спред надо считать с поправкой на объем заявок. Вам надо купить 100 штук, а в стакане пошагово 1,12,54,23… И какой у вас спред?"