Список проголосовавших за комментарий "Kurbakovsky, ну представьте, что через короткий промежуток времени цена сначала изменяется на один тик, а потом еще на один. Если данные идут онлайн, то в сумму, которую Вы считаете в формуле (2.1) попадут 2 слагаемых по 1 в квадрате, т.е. в сумме увидим 1^2 + 1^2 = 2. А теперь представим, что биржа раздает данные с нарезкой и вместо 2 изменений цены по 1 тику, мы увидим 1 изменение на 2 тика. Тогда в сумму попадет одно слагаемое 2^2 = 4, что отличается от первого случая."