Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, я бы предложил следующее рассуждение.<br/> <br/> Допустим, что известен шаг цены step, спред равен 1 шагу цены, а внутри OHLC цена монотонно идёт по пути O->L->H->C при O <= C и O->H->L->C при O > C. Тогда от O до L сумма квадратов приращений цен будет равна ((O-L)/step — 1) * step^2, аналогично для остальных фрагментов. Если ещё посчитать шаг цены достаточно малым, то сумма квадратов приращений по всей свече будет равна (2 * (H — L) — |C — O|) * step^2. В результате, подвижность для одной свечи получится равной<br/> step * sqrt(2 * (H — L) — |C — O|).<br/> <br/> Есть ощущение, что при использовании 1-минутных свечей и ордерлога результаты будут отличаться на некий множитель, не сильно изменяющийся со временем.<br/> <br/> ДОБАВЛЕНО: В расчётах выше, как указал SergeyJu, опечатка: забыл в какой-то момент разделить на step. Исправил ответ на<br/> sqrt(step) * sqrt(2 * (H — L) — |C