Список проголосовавших за комментарий "Интересно, можно ли при вычислении подвижности как-то учитывать не только интервал времени, за который изменилось Price_i, но и прошедший объем за это время? А то есть ощущение, что торговое время течет нелинейно и эта нелинейность связана с объемами торговли. Пошли объемы — торговое время ускорилось, упали объемы — замедлилось, нет сделок — торговое время вообще остановилось (нет временного распада у опционов).<br/> <br/> <span>Для примера гипотетическая ситуация: на вечерке в неликвидном фьюче сидит только один участник и прыгает своими бид-асками туда-сюда. Расчет по предложенной формуле покажет высокую подвижность, хотя ничего ведь не происходит по сути. Вот если бы как-то еще объемы сделок учитывать...</span>"