Список проголосовавших за комментарий "margin, ОК.<br/> октябре, я бы потеряла не более 3-4% вместе с комиссией. Это низкорисковый вариант… <br/> Не знаю у кого как, а я давно полюбил формулу Ван Тарпа, и мне почти все равно какой там риск — я просто управляю размером позиции, ну еще смотрю на возможную отдачу в абс. величинах ( если риск большой, то размер позы уменьшается, а если это становится уж совсем маленьким, то не стоит и заморачиваться.<br/> <br/> //Поэтому, когда я оцениваю риск, я беру приблизительное значение, исходя из графика теоретической доходности.//<br/> Так в случае с Алкоа — таб был + 10.5 долл на кадлый купленный стреддл, те.е запас огромный, чего бы не рисковать? <br/> Как Вы реально определили цифру в 3-4% — Это опыт? ил расчет?<br/> Матрасик… куда бы подстелить? <br/> Я так понял, что мистер Dhong настоятельно рекомендовал поднабрать СТАТИСТИКИ на прошлых сделках или историях изменения параметров на гэпах, и зная примерно распределение вероятностей для каждой торгуемой акции — уже можно пытаться стелить ну хоть не матрасик, так соломку. — это вполне реально, если сам ведешь и ( я не нашел по нашему рынку исторических данных по ценам опционов, чтобы можно было бы хотя бы график построить) А так — адский труд — собирать коллекции поведения по каждой акции в редкие моменты отчетов… Но в принципе реально.<br/> Математики и трейдинг — Трейдинг, это не только анализ входящей инф, но и исполнение, а также управление рисками. Я писал только о Рисках — это чистая математика. (Есть тут разные модели от простейших по Таррпу, до космических для серьезных банков) И любой, даже самый талантливый трейдер — сольет, рискуя выше возможностей системы, причем риски не всегда очевидны, есть всякие нарастающим итогом итд — другая тема.<br/> ///следует сделать отдельный анализ по сравнению графиков доходности до и после, чтобы можно было точнее экстраполировать.///<br/> похоже об этом говорил Dh. ну и я немного любитель статистики.<br/> Ликвидность — я не смотрел реальные стаканы по опц. Америке- но у Вас промелькнула как то картинка, где в столбце вольюм стояло типа 76 — там это в 10-ках? То все равно мало я понимаю, когда на фьюче es стоит бид в 1000 контрактов и попробуй его сдвинь — это выливается минимум в 5-10 раз больше. т.е. там реально роботы подливают в стакан быстро и не видно сделок, а объемы тупо растут ( а стакан как то хаотически мерцает) но в опционах — тоже такая же фигня? или все же чинно благородно медленно? — тогда 76 мало, а если роботы к 76 если надо добавляют 10 раз по 76, то нормально… <br/> Маленькая сумма — понятно. — отражает степень уверенности в этой системе среди других своих систем. ( сужу по себе — я бы вложилбольше денег в ту систему, что дает большую отдачу) Ну, надеяться на блюдечко с каемочкой (Систему, которая занимает в Вашем портфеле большую часть :) не буду, Но найти бы свое